现货交易者在建立交易系统前要先明确一下自己的各种“参数”。先做到知已，多问自己几个问题，比如:

　　(1)我的风险偏好如何?是倾向进攻还是倾向保守的策略?

　　(2)我的看盘时间有多少?每天有多少时间盯盘?关注盘面有多频繁?

　　(3)我想投入多少本金?是闲置不用的钱还是需要随时取出的?我能承担的最大风险有多大?每次亏损的底限是多少?

　　(4)我一年的期望收益百分比是多少?一月中我肯定不忍受亏掉多少?

　　(5)我一天操作多少次比较合适?

　　诸如此类的问题，这好比是我们想买一辆车，总要根据经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪使用、对动力的要求、安全性等各方面要有个认识。这样再去选择合适的汽车。

　　做完“知已”的准备工作后，就可以开始建造我们的交易系统了。建立交易系统的过程是认识市场的过程，最终是要达到“知彼”。做到了“知已知彼”离“百战不殆”则不远了!要知道“胜可知而不可为”。我们只要建立了盈利需要的交易系统，盈利就在我们的系统概率内，只要坚持执行即可，让概率去发挥作用。

　　交易系统是投资者的工具，拥有交易系统是交易持续稳定获利的必要条件，但并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得成功的良好开端，但最终能否取得成功还必须交易执行者的配合。在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，“性格决定命运”，在投资中则是性格决定了交易工具的选择和投资的最终成败。

　　建立交易系统的原则

　　交易系统相当于赛车手的赛车，自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险!一般好的交易系统要满足以下几点即可:

　　(1)具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。

　　(2)简单原则。越简单的系统适用性越强。

　　(3)毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性，而减少普遍性，容易被市场淘汰。

　　(4)捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端，好的系统把握住主要趋势即可，想做到面面俱到，信往事与愿违。

　　(5)概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行，只要是经过足够多测试过的正期望系统，一定要坚持执行，让概率发挥作用。

　　我们看到，在交易系统三个组成部分中，按重要性来说，技术分析最低占20%左右，资金管理占30%，而交易心理最重要占50%。这里要再次强调一下执行的重要性。交易心理是交易系统运用的“心法”!对交易盈利高低起到决定性作用。技术分析主要解决了“方向”的问题，即通过分析判断行情方向来决定是买还是卖。资金管理主要解决了“多少”的问题，即通过历史数据测试对方向的概率上押多少筹码做合理的配比。现货交易者在掌握前面内容的基础上，只需明确交易系统所需参数，便能很容易地建立起交易系统的雏形。

　　交易系统测试

　　建立了一个交易系统后，要对其进行严格的历史测试。有人形容开发交易系统的过程就是测试、测试、再测试。是否进行科学严格的历史测试，是系统交易者与感觉交易者的一个明显区别。心理学家告诉我们，人类的心理存在着选择性记忆和选择性理解的现象，简单说，对于过去，人们总是只记住好的，例如记住了使用某个指标发生突破后抓住了大波段，而记不住其它很多同样使用这个指标发生突破后却让人牢牢套住。另外，视觉误差也是一个导致判断失误的常见因素，例如在电脑屏幕上看到某只股的K线升势十分强劲，但实际上可能它只涨了5%。科学的历史测试可以彻底消除这些因素的影响。

　　在初期不必用到如此专业的软件进行测试，最重要的是先建立系统化的交易思想。成为一个系统交易者不是简单轻松的事，需要不断地学习和积累，我们认为，这些幸苦比起无谓的大量亏损来说还是相当值得的。有了系统就有了优势，至少比80%甚至90%的中小投资都要更有更多盈的机会。

　　文/一世城金，指导v信ALL7175，关注下方公众号AZZ7175，获取每日行情策略，让盈利成为常态.