期权交易问题汇总，有你想知道的在这里

期权交易需要有太多内心思考的层面，当投资者才初步理解期权工具的特性之后，发现对标的物的观察必须得更细腻，而这些细腻的观察能力是原来不具备的。所以 CC期权 这边整理了期权交易问题汇总，有你想知道的在这里，然后慢慢的熟练工具，逐步完善自己的期权交易系统。

1、当方向看好后如何使用好的策略进行买卖?

当方向看好了,是否知道会立即涨跌或不知何时会涨跌?若不知道则可使用卖方为主的策略,赚钱方向收益的同时也获取时间价值收益,若知道短期会涨,则以买方为主,或可用垂差策略,减少权利金中时间价值的损失。大多都不知何时涨,通常卖方为佳。

2、期权的波动率的百分比，对于策略如何选择?

通常只要到40以上都是非常少见的,可以在IV高于40时采用卖出波动率策略,但多数时,在30以上就可以开始陆续开仓了。因为40以上多数都是因为崩盘结果。多数时候,没有什么崩盘的因素25以上都可能是高于中位数的数字。

至于IV何时偏低?统计上,大约13以下是偏低的,短线交易可以将注意力转到做多波动率来对冲,就算损失都较有限,当IV上升时,都可以有获利,当然以上数字都是经验值,可供参考

3、PMI数据如何看

在期权上,很少看采购经理人指数的,由于是调查的结果,对景气有一定的判断,但有点太长线了,对指数的影响可能没那么明显,大多会配合其它的经济数据来一起参考。

4、怎么判断高估的虚值合约?

直接说一下过去的统计数字吧,通常+0.25delta的行权价比+0.5delta的行权价高出10%以上,大约都算偏高了,而认沽由于虚值IV一般都比平值的高,而指数下跌速度比上涨快,故除非对方向有判断否则就算高20%也可接受。

5、做深度虚值义务方成功率非常高?

在风险与报酬对称的前提下,是的。但交易时仍需要对冲或止损才能保证安全性更高。

6、期权经常有三分钟熔断，怎么回事?

这………交易所规定的。

在期权连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段，

7、对于普通投资者来讲，简便宜行的期权投资策略?

就使用期权基本款,简单易懂。但希望由小仓位开始,再透过资金管理方式来扩张仓位。

8、隐含波动率预测有什么方法或途径吧?

通常根据以下四种方法预测:

(1)从宏观市场角度

(2)从微观市场角度

(3)从标的资产走势分析

(4)从数据上来分析

9、1分钟macd指标

MACD称为异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF，再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。MACD的变化代表着市场趋势的变化，不同K线级别的MACD代表当前级别周期中的买卖趋势。

一分钟MACD则是我们用一分钟K线来观察得来的

10、如果用5分钟线，结果如何?

日内的话,机会较少。任何指标都一样,总有容易获利的时候及不容易的时候。我在许多次的现场课也举过例子,只是在线时间有限。只要顺着大方向来做,效果都不错。

11、波动率多少算高?

通常40以上算高,通常仅有崩盘时才有。期权刚上市之际,常常到了60以上,那时真的太高了,现在根本看不到了。

12、资金很少时如何制定交易计划

资金较少时,通常我们会比较倾向方向性的单腿策略,承受较大的净值波动,以获取较高的报酬。

其实交易计划资金较多时没有较大的差别,只是在策略上较为简单,而资金管理可以较激进一点。

当然其所承担的风险也要先了解才行。