量化交易有什么书籍，介绍量化的书

量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，进而交易的过程。量化交易是一门跨学科知识，必须有快速地问题解决能力和自学能力，懂得锲而不舍不断钻研的试错法。

今天，雷尔量化 投资小编就来推荐10本关于量化交易的入门书籍，希望能够带给大家一些启发。

工具类：

1《期权、期货及其他衍生产品》

这本书是衍生品入门的经典教材。这本书展现了期货市场的运作机制、期货的对冲策略、远期和期货的定价、期权的运作及定价等等，同时也囊括了B-S模型，CAPM模型等内容。这本教材巧妙回避了复杂的数学，除了模型稍有些复杂之外，其他部分都比较易于理解。目前的版本到2004年已经印刷三次了，不难看出它的影响力。

2《波动率交易：期权量化交易员指南》

这本书涵盖了期权定价、对冲、资金管理等等一些基础的内容。作者还考虑了很多心理因素，比如是什么驱动交易决策，人的情感偏差等等，他也提供了这些因素的量化分析。

3《波动率微笑：宽客大师教你建模》

这本书更多探究的是“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权模型，以及这个模型的拓展和表达。这本书也不是教科书式的介绍，里面既有模型介绍，也有交易模型背后的思想基础和数学关系。

历史类：

1《定价未来：撼动华尔街的量化金融史》

说到量化，总是离不开资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型以及有效市场理论。作者追根溯源，回顾历史，从郁金香泡沫到“布莱克-斯科尔斯”的期权定价公式，从布朗运动概率论和积分学的发展，看金融定价理论和数学理论方法的融合。

2《对冲之王：华尔街量化投资传奇》

《对冲之王》从第一个数理金融发现者巴施里耶说起，看随机游走模型是怎么诞生，有效市场理论的雏形怎么得到，是一个更微观的视角。

故事类：

1《高频交易员》

市场就像一个读心高手，回回都能准确读出你的买卖意图而相应地涨跌——你又会作何感想?你会不会开始怀疑：是你疯了，还是这个世界疯了?这正是这本书的主角布拉德·胜山的亲身经历。

高频交易的核心就是速度，也许眨眼之间就是百万的利差。那么，到底是谁在操纵市场?屏幕背后的秘密是什么?这本书会深入浅出地带你走进高频交易的世界。

2《宽客人生》

宽客中，最知名的就是伊曼纽尔·德曼，他本来是一名高能粒子物理学家，进入华尔街后成为高盛的常务董事，并且是著名的高盛量化策略小组的领导人。对一个事事讲究精确的物理学家来说，如何适应狂热的金融市场?又如何把物理方法应用到喧嚣的金融市场中去?

“当你研究物理学的时候，你的对手是上帝，而在研究金融学时，你的对手是上帝创造的人类”。

这本书，将带你走进一名物理学家的蜕变和人生体验。

3《赌金者》

长期资本管理公司(LTCM)在诞生的时候光鲜无比，有诺贝尔经济学奖获得者，有前美联储副主席，有华尔街的金牌交易员，号称“每平方英寸智商密度高于地球上任何其他地方”。短短三年时间就成为了华尔街最受瞩目的明星，凭借丰厚的收益率，几乎随意拿捏华尔街的各大顶级投行。

这个光鲜无比的团队在短短150天资产从48亿美元暴跌至5亿美元，损失逾90%。最终1998年9月23日，美联储联合各大投资银行、商业银行和投资机构一起救助并接手其业务。