对于一个程序化交易员来说，了解自己模型的特点是必须要做的事情，但是对于一个新手来说，了解到哪一步才透彻呢？或者市场中的策略都有哪些？自己模型与他们的差别在哪呢？

一、以Aberration交易系统为代表的趋势类程序。

该系统由KeithFitschen于1986年发明。Aberration交易系统的特点是分散投资，同时交易在多种不同的品种上。

Aberratio交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。由于它同时交易多个不相关的品种，当某一品种损失时，另一品种可能获利。

在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润，这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。

二、以Andromeda交易系统为代表的日线模型。

Andromeda交易系统于2001年由Petros Development Corp开发，该系统也是一个长线趋势类交易系统，它同样运用于多个市场。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。

不同大小的资金账户皆可使用，由于是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是，交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。

三、以Checkmate交易系统为代表的保证收益率的一致性和最大回撤最小化的模型。

Checkmate交易系统的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使得Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。

Checkmate 是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。

四、以R-breaker和STC S&P Daytrade为代表的日内交易策略，不持仓过夜。

这两种系统出场指令都是止损或是收盘。每天交易不超过2 笔，很多时候一天内可能没有交易。R-breaker系统的特点是，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。

尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易机会。 而STC S&P Daytrade交易系统首先采用“Price Trend Indicator”价格趋势指数来判断市场是 超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。

从以上收益排名较为靠前的几种主要交易系统中可以看出，大家都认为趋势能够带来利润，不管是长线还是短线，日内还是日间，都是以小的亏损来去博得较大的趋势收益。这或许是市场中的不谋而合，但我更愿意相信之所以市场中的交易思路被趋势占据，背后一定是千万条数据验证的结果。